LLM 交易风控与安全¶

适用版本:axon-llm v0.2.0+ 前置阅读:overview.md §4

本文档详述 axon-llm 的三道风控防线 + 失败模式 + 恢复策略。所有风控都是 fail-closed(任一阶段失败立刻拒绝,绝不进入后端)。

1. SafetyMode: DryRun / TwoPhase / Direct¶

1.1 语义¶

SafetyMode 是下单前最外层拦截:

1.2 TwoPhase 详细流程¶

# 第一次调用
ack1 = place_order_tool.execute({
    "symbol": "BTC-USDT",
    "side": "Buy",
    "quantity": 0.1,
    "price": 50000.0,
    "confirm_token": None,
})
# ack1: { "status": "PendingConfirm", "confirm_token": "uuid-xxx", "order_id": None }

# 第二次调用(必须带相同 token)
ack2 = place_order_tool.execute({
    "symbol": "BTC-USDT",
    "side": "Buy",
    "quantity": 0.1,
    "price": 50000.0,
    "confirm_token": "uuid-xxx",
})
# ack2: { "status": "Filled", "order_id": "real-id", ... }

注意:TwoPhase 状态在进程内(PendingOrder 缓存),重启后 token 失效,需要重新走第一阶段。

1.3 选型建议¶

• 开发 / 联调 / CI 测试:DryRun,绝不下单
• LLM agent 灰度上线:TwoPhase,人工确认关键操作
• 生产实盘(已有多重外部审计):Direct

2. RiskLimits: 静态规则¶

RiskLimits 是下单前的第二道防线,包含 4 个静态规则,任意一条失败立刻拒绝。

2.1 规则清单¶

2.2 规则组合示例¶

risk = RiskLimits(
    max_order_notional=50_000.0,   # 单笔 ≤ 5 万 USDT
    max_daily_orders=100,            # 每天 ≤ 100 单
    max_position_abs=10.0,           # 单 symbol ≤ 10 单位
    allowed_symbols={"BTC-USDT", "ETH-USDT"},  # 只能交易这两个
)

2.3 max_position_abs 详解¶

计算公式:projected = current_position + side_delta,其中: - current_position:从 backend.get_positions() 查询的当前持仓 - side_delta:Buy → +quantity,Sell → -quantity - 失败条件:|projected| > max_position_abs

多场景示例:

初始:position = 0, max_abs = 0.5
├── Buy 0.3 -> projected = 0.3,  |0.3| = 0.3 ≤ 0.5 ✅ 通过
├── Buy 0.3 -> projected = 0.6,  |0.6| = 0.6 > 0.5 ❌ 拒绝
├── Sell 0.3 -> projected = 0,    |0.0| = 0.0 ≤ 0.5 ✅ 通过
└── Sell 0.8 -> projected = -0.8, |-0.8| = 0.8 > 0.5 ❌ 拒绝

注意:max_position_abs 是 单 symbol 隔离 的,每个 symbol 独立计算。允许 BTC-USDT 持仓 10 + ETH-USDT 持仓 10,互不影响。

3. RiskGate: 动态闸门¶

RiskGate 是第三道防线,处理"运行中状态"(连续失败次数、日内 PnL 突破阈值等)。

3.1 内置实现¶

3.2 RejectionCircuitBreaker 详解¶

let gate = RejectionCircuitBreaker::new(
    threshold: 5,        // 连续 5 次风控拒绝
    cooldown_ms: 60_000,  // 冷却 60 秒
);

状态机:

        ┌──────────────────────────────────────┐
        ↓                                      │
    [Closed] ──连续 N 次拒绝──> [Open] ──cooldown 结束──> [HalfOpen] ──一次成功──> [Closed]
        ↑                                          │
        └────────────────失败(回到 Open)────────────┘

• Closed:正常放行
• Open:拒绝所有下单,返回 CircuitBreakerOpen 错误
• HalfOpen:放行一次试单,成功则关闸,失败则重新进入 Open

3.3 RiskPnLCircuitBreaker 详解¶

let gate = RiskPnLCircuitBreaker::new(
    daily_pnl_floor: -1000.0,  // 日 PnL 跌破 -1000 USDT 开闸
);

与 RejectionCircuitBreaker 的区别:

4. 失败模式与恢复¶

4.1 失败分类¶

4.2 错误响应统一格式¶

所有 tool 的失败都通过 ToolError::ExecutionFailed(msg) 返回,msg 包含机器可读前缀 + 人类可读描述:

{
  "error_type": "ExecutionFailed",
  "source": "RiskLimits",
  "message": "RiskLimits: order notional 60000.0 exceeds limit 50000.0"
}

{
  "error_type": "ExecutionFailed",
  "source": "RiskGate",
  "message": "RiskGate: circuit breaker open (rejections=5, cooldown_remaining_ms=42137)"
}

LLM agent 可以根据 source 字段决定重试 / 询问用户 / 改参数。

5. 安全最佳实践¶

5.1 启用顺序¶

1. 生产前必启用:RiskLimits(基础规则)
2. 强烈推荐启用:RejectionCircuitBreaker(防止 LLM 决策死循环)
3. 高敏场景启用:TwoPhase(人工 in-the-loop 审批)
4. 可选启用:RiskPnLCircuitBreaker(需 trading-risk-extra feature)

5.2 选型矩阵¶

5.3 审计与日志¶

所有风控决策都会输出 tracing 日志:

INFO axon_llm::trading::tools::place_order: RiskLimits check passed order_id=ord-xxx
WARN axon_llm::trading::tools::place_order: RiskLimits rejected reason="notional exceeds" order_id=ord-yyy
ERROR axon_llm::trading::tools::place_order: RiskGate blocked reason="circuit breaker open" order_id=ord-zzz

应用方应把这些日志接入自己的 ELK / Loki / Datadog 等日志后端,作为合规审计的输入。

下一步¶

• 指标与告警 —— 监控与告警策略
• 运维手册 —— 故障排查